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Es una de  las celebraciones más populares de la capital. El día 25 de noviembre se sube en romería al cerro de Santa Catalina para honrar a la copatrona de la ciudad, Santa Catalina de Alejandría, cuya capilla se encuentra situada en una de las torres del Castillo. Ese día conviven los actos religiosos con una propuesta culinaria en la que la sardina asada a las brasas es la gran protagonista. El entorno se llena de puestos y bares donde este pescado tan popular convive con arroces, migas, chacinas, pinchos morunos, entre otros.